Công thức Black – Scholes trong toán tài chính
| Title: | Công thức Black – Scholes trong toán tài chính |
| Authors: | Phạm, Quang Khải |
| Keywords: | Toán học;Toán tài chính;Lý thuyết xác suất;Công thức black;Công thức scholes. |
| Issue Date: | 2013 |
| Publisher: | Đại học Quốc gia Hà Nội |
| Citation: | 6 tr. |
Trình bày một số khái niệm cơ bản về Toán Tài Chính và Giải tích ngẫu nhiên liên quan đến đề tài luận văn như Quyền chọn, Trái phiếu và lãi suất, Toán tử sinh cực vi, công thức Feynman – Kac … Trình bày chung về các phương trình vi phân ngẫu nhiên mà hệ số dịch chuyển (drift) µ và hệ số khuếch tán (diffusion) σ phụ thuộc vào một xích Markov. Trình bày mô hình Black – Scholes với các hệ số µ và σ phụ thuộc vào một xích Markov, dẫn giải cách đi tìm công thức định giá Black – Scholes cho mô hình quyền chọn này thông qua phương pháp Feynman – Kac.
Nhận xét
Đăng nhận xét